Pricing derivatives. Conosciuto anche come il modello del mercato Libor, il modello Brace-Gatarek-Musiela (BGM) sta diventando uno standard industriale per la determinazione del prezzo dei derivati su tassi di interesse. Scritto da uno dei suoi sviluppatori, Engineering BGM sviluppa progressivamente da versioni semplici a versioni più sofisticate del modello BGM, offrendo una gamma di metodi che possono essere programmati nel codice di produzione per soddisfare le esigenze dei lettori.
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